معيار Kelly في Deriv
يحدد Kelly كل حصة من فرصتك المقدَّرة للفوز والعائد. وإذا لم يجد ميزة تكون الحصة صفرًا.
كيف يعمل معيار Kelly
نسبة Kelly هي (b × p − (1 − p)) ÷ b، حيث p احتمال فوزك المقدَّر وb صافي العائد لكل وحدة حصة. والحصة هي هذه النسبة من رأس مالك.
يحتاج إلى احتمال فوزك كمُدخل، وبدونه لا يمكن حساب حصة. وإذا لم يُظهر تقديرك ميزة فالحصة صفر، أي أن الاستراتيجية تخبر المساعد ألا يتداول.
القواعد
- قدّر احتمال فوزك، p.
- اعرف صافي العائد لكل وحدة حصة، b.
- النسبة = (b × p − (1 − p)) ÷ b.
- الحصة = النسبة × رأس المال؛ صفر إذا لم تكن النسبة موجبة.
مثال محسوب
| احتمال الفوز المقدَّر | نسبة رأس المال | الحصة (USD) |
|---|---|---|
| 50% | 0% | 0.00 |
| 55% | 0% | 0.00 |
| 60% | 10% | 100.00 |
| 65% | 21.25% | 212.50 |
Kelly الكامل على رأس مال 1,000 USD وعائد توضيحي 80%. نسبة Kelly = (b × p − (1 − p)) ÷ b، حيث p احتمال فوزك المقدَّر وb صافي العائد لكل وحدة حصة (0.8 هنا). النتيجة 0% تعني عدم وجود ميزة، فلا حصة.
مخاطر يجب فهمها
بقدر جودة تقديرك فقط
يفترض Kelly أن p صحيح. وإذا بالغت في تقدير فرصتك فسيراهن بأكثر مما ينبغي.
Kelly الكامل متقلب
حتى مع تقدير صحيح، قد تهز حصص Kelly الكامل رأس مالك بشدة. ويستخدم كثير من المتداولين جزءًا منه.
لا خطة حصص تصنع ميزة
يحدد Kelly مقدار الحصة بالنظر إلى ميزة تقدمها أنت. ولا يستطيع إيجاد ميزة.
استخدام معيار Kelly في Tradely
اخترها من القائمة المنسدلة Progression Strategies في لوحة التداول، ثم فعّل إدارة المخاطر لإضافة وقف خسارة وجني أرباح. تدرّب أولًا على حساب Deriv تجريبي وراجع التراجع الأقصى وأكبر خسارة في تحليلات التداول. لا خطة حصص تصنع ميزة: التدرجات تعيد تشكيل مقدار حصتك فقط، لا احتمال ربح الصفقة.
اختبر معيار Kelly على حساب Deriv تجريبي قبل أن تخاطر بمال حقيقي.
ابدأ الآنالأسئلة الشائعة
- ماذا يحتاج Kelly مني؟
- احتمال فوزك المقدَّر. وبدونه لا تُحسب أي حصة.
- لماذا قد تكون الحصة صفرًا؟
- إذا لم يُظهر احتمالك المقدَّر والعائد ميزة، فلا تكون نسبة Kelly موجبة، فتنصح الاستراتيجية بعدم التداول.
تابع القراءة
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الخيارات الثنائية على مستوى عالٍ من المخاطر، وقد تخسر حصتك بالكامل. لا تتداول إلا بأموال يمكنك تحمّل خسارتها. هذه الصفحة تعليمية وليست نصيحة مالية.